Les mathématiques financières se sont beaucoup développées depuis la première édition de ce livre. Pour cette nouvelle édition, nous n'avons pas cherché à être ex­haustifs sur toutes les contributions récentes mais nous avons choisi quelques tech­niques ou concepts qui pouvaient être inclus sans exiger de longs développements mathématiques. Ceci a été fait, en partie, par l'addition de nouveaux exercices. Les principales modifications concernent :

-    des compléments bibliographiques, en particulier sur les marchés incomplets
-    des compléments sur les modèles discrets (approche de Rogers pour le Théorème Fondamental de l'Evaluation des Actifs Financiers, sur-réplication en marché incomplet, voir chapitre 1 exercices 1 et 2),
-    la notion de volatilité locale et la formule de Dupire (voir chapitre 4),
-    les techniques de changement de numéraire et de mesure "forward" (voir cha-pitres 1 et 6),
-    le modèle "forward LIBOR" (ou modèle BGM, voir chapitre 6),
-    un nouveau chapitre sur la modélisation du risque de crédit,
-    une extension du chapitre traitant de la simulation incluant des illustrations numériques des techniques de couvertures, de réduction de variance, etc.